17 de octubre de 2011

QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS. SOBRE EPISTEMOLOGÍA Y AGENCIAS DE RATING.


¿Qué tiene que ocurrir en el mundo para que yo tenga razón cuando digo "Napoleón Bonaparte murió en 1821"? Parece que está bastante claro: lo que tiene que suceder es que Napoleón Bonaparte muriera, efectivamente, en 1821 (el "efectivamente" sobra, efectivamente). No voy a entrar en la discusión sobre los matices que a esta respuesta más o menos trivial pueden añadírsele, sino que me quiero referir a una pregunta un poquito más complicada, aunque muy parecida: ¿qué tiene que ocurrir en el mundo para que yo tenga razón cuando digo "la probabilidad de que el Real Madrid gane la Liga de Campeones al menos una vez en los próximos diez años es del 60 %"? ¿Qué cosas tendrían que suceder para que mi afirmación fuese verdadera?
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¿Que el Madrid gane la Champions en alguno de esos años? Bueno, no tiene por qué. El hecho de que el Madrid gane ese campeonato en ese período, cualquier número de veces que lo haga, parece ser compatible con que la probabilidad de que lo gane sea el 60 %. Es más, incluso si no gana la Champions ninguno de esos años, eso también es compatible con que hubiera una probabilidad del 60 % de que la hubiese ganado. ¿Qué puede ser, entonces? Se admiten sugerencias. A mí, personalmente, no me convencen mucho ninguna de las alternativas que conozco.
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Otra pregunta relacionada es, obviamente, la de en qué circunstancias puedo estar yo RACIONALMENTE JUSTIFICADO al afirmar que la probabilidad de que el Madrid gane la Champions en los próximos 10 años es del 60 %. En este caso tengo algunas ideas un poco más sólidas. Mi sugerencia es que las "condiciones de asertibilidad" de una frase como esa son condiciones ellas mismas estadísticas: estoy tanto más justificado al afirmar que hay una probabilidad del X% de que suceda A, cuanto más cerca esté del X% la frecuencia de veces en las que ocurren aquellas cosas que yo digo que tienen un X% de probabilidades de ocurrir. Un poco más formalmente: estoy justificado al afirmar que p(A)=X%, si f(A/yo digo que p(A) = X%) =X% (o sea, si la frecuencia con la que ocurre A cuando yo digo que tiene una probabilidad de X% de ocurrir, es justo del X%, o estoy tanto más justificado cuanto menor sea la diferencia entre esa frecuencia y X).
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Veámoslo con un ejemplo que viene muy al caso estos días: las agencias de rating. Supongamos que yo tengo un bono español y un bono alemán, ambos a 5 años y ambos por 1000 euros. ¿Por qué uno de ellos da un interés mayor que el otro? O, lo que es lo mismo, ¿por qué uno de ellos lo puedo vender por más dinero que el otro? Al fin y al cabo, ambos bonos te darán 1000 euros al cabo de los cinco años, exactamente igual. Los bonos no son como los coches o los melocotones, en el sentido de que dos coches o dos melocotones pueden ser distintos: uno puede tener mejor sabor (uno de los melocotones, quiero decir), uno puede gastar menos gasolina (uno de los coches, ça va de soi), etc. Pero los bonos son certificados a cambio de dinero contante y sonante. Entonces, ¿por qué no valen lo mismo, si su valor nominal es igual?
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La respuesta, obviamente, es por el diferente riesgo de impago de ambos bonos. Si uno de ellos es más probable que no te lo paguen, o que te paguen una parte menor (porque el Estado quiebre, porque establezcan un impuesto ad hoc, etc.), o que decidan reducir unilateralmente la cantidad correspondiente a los intereses, etc., entonces es lógico que la gente sólo esté dispuesta a pagar los mismos 1.000 euros por ese bono que por el otro, si el primero ofrece un tipo de interés un poco (o un mucho) más alto. El precio real del bono dependerá, por tanto... ¿de qué?, ¿del riesgo "real" de impago? Pues aún no... En realidad, dependerá del riesgo de impago que la gente (los posibles compradores) crean que tiene ese bono. O ni siquiera. En realidad, el precio dependerá de la creencia que tiene cada posible comprador en cual es la creencia que tienen los demás compradores en el posible impago del bono. En estas creencias influyen tanto los "datos objetivos" como la percepción y la interpretación subjetivas de los datos objetivos, como la percepción subjetiva de las interpretaciones subjetivas de los datos objetivos... Un sin dios, vaya (es lo que John M. Keynes comparó con un "concurso de belleza", en una de las metáforas más famosas de la historia de la ciencia económica, y una de las razones por las que las cotizaciones de los valores financieros son tan jodidamente difíciles de predecir).
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¿Para qué sirven las agencias de rating? Pues sirven precisamente para ofrecer a los atribulados posibles compradores de bonos (y otros títulos), una mínima información objetiva en ese mar de subjetividad. Ahora bien, lo que no me parece muy correcto es la forma cualitativa de ofrecer esa información. Naturalmente, las agencias miden el riesgo de un bono, no directamente como el riesgo de que el bono se deje de pagar a su vencimiento, sino como una estimación del precio esperado del bono a lo largo de su vida. Si un emisor de deuda recibe una calificación baja por parte de la agencia, eso no significa necesariamente que la agencia opine que es probable que el emisor entre en quiebra. Sólo significa que la agencia estima que es probable que el precio del bono baje en el futuro (la agencia se toma el trabajo de predecir, en parte, las opiniones de los demás agentes sobre el precio del bono, opiniones que son las que determinan en última instancia el precio del bono).
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A mí me parecería mucho mejor, en cambio, que, puesto que la única posible CAUSA de un valor real mayor o menor del bono es la posibilidad de insolvencia, quiebra, etc., de la institución emisora del bono, la agencia se tomara la molestia de ofrecer, no información cualitativa sobre la evolución previsible del precio del bono, sino una estimación cuantitativa, con dos cojones, de la probabilidad de impago. "Yo me juego tal y tal a que la probabilidad de que la Comunidad de Madrid (p.ej.) no pague las obligaciones que le vencen dentro de 3 años, es del 15 %".
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El boletín de la agencia de calificación sería, de este modo, una lista de predicciones estadísticas. ¿Y cómo valorarlas? Pues justo con el criterio que dije más arriba: en un período dado, la agencia "acierta" si, de las cosas que dijo que iban a pasar con un 15 % de probabilidad, han pasado por término medio en un 15 % de casos. Y en cada boletín, la agencia estaría obligada a publicar la tasa de acierto en sus predicciones hasta el momento. Vamos, pura "responsabilidad" (o "accountability") epistémica.

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24 comentarios:

  1. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones:
    En primer lugar, los ratings no miden que una empresa quiebre solamente, sino que el bono que uno tiene reciba el principal y los intereses. Asi no tendrá el mismo rating una deuda senior que una subordinada (por debajo de esta), pero es que además el rating se basa en otros factores secundarios que pueden llegar a ser importantes.
    Probabilidades: tener un determinado rating te da una cierta probabilidad de default, ya que se publican tablas donde se muestran los defaults que han tenido lugar de B, de BB, etc. anualmente y con una desviación típica. Así por ejemplo para S&P la media de defaults en 17 años (1981-2008) de los corporates B ha sido del 6,27% con una desviación típica de 4,51.
    Volvemos a lo mismo de siempre las agencias de rating son muy criticables, pero como todo en la vida uno tiene que analizar las compañías y tener opinión propia sobre todo cuando se está jugando su dinero.

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  2. Huy sí, enormemente competitivas las agencias de ráting. No hay más que darle un vistazo a las calificaciones de productos estructurados antes de que el castillo de naipes cayese por un soplo de viento. Y eso sin hablar de a quien le sirven más ¿Al que emite deuda o al inversor? Con esta premisa qué tiene de raro que tantas organizaciones, entre ellas España.org, les den un sobre debajo de la mesa.

    Quien no tenga idea de qué estamos hablando diría que es más lógico que sea el inversor quien pregunte y no el deudor quien "pida permiso para emitir". Si seguimos en ésas sólo hace falta poder para manipular calificaciones ¿O no?

    Ah otra cosa, para la deuda senior el valor nominal de los títulos anda por los cielos. Carteras solventes lo agradecen y es que se trata de repartirse mejor el pastel, aquí la AAAAAAA+++++ sí garantiza causa y efecto, episteme habemus. Vamos, que por menos de 50.000 eypos no entras. La subordinada da igual, aquí se trata de que entre todo patán desconocedor del asunto. Y si no, llamadita del banco para que contrate unas cédulas hipotecarias sin explicar que no es una inversión segura o mejor dicho, dependiente del mercado inmobiliario. ¿Que le convencen los fondos de inversión? También un primo. Si el ciclo económico está en auge, es la cartera que regala menos beneficio.

    Creo que ya he dicho bastantes cosas de por qué en este acuario casi todo son tiburones, el pececito de colores acabó en la panza de varios.

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  3. Bastaría con que dijeran directamente cuál es, según su parecer, la prima de riesgo para cada bono:

    http://todoloqueseaverdad.blogspot.com/2011/08/exactamente-que-dice-la-prima-de-riesgo.html

    La idea es buena si uno solo está interesado en saber si la agencia acierta o no. Pero hacer que el rating sea el precio y no algo más difuso como esa sopa de letras que usan ahora puede hacer que la gente todavía se las tome más en serio y coordinen mejor sus expectativas en ese precio.

    El resultado puede ser el de un peso todavía mayor de las opiniones de estas agencias.

    Hay otro ejercicio también de interés, ya fuera de las agencias, y es saber si la prima de riesgo realmente refleja la probabilidad real de impago. Es decir, si miramos una secuencia histórica de varios bonos con distinta prima de riesgo, ¿han ocurrido esos impagos con esas probabilidades inferidas por la prima de riesgo?

    No lo sé. Voy a ver si alguien sabe de esto.

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  4. La adición de "autoconocimiento" a un sistema provoca una transformación de dicho sistema. No es lo mismo que tú sepas que te estoy esperando a la vuelta de la esquina con un garrote en alto, que yo sepa que tú sabes que te estoy esperando para molerte a palos.

    La pregunta interesante: ¿existe un punto fijo para esta transformación? Puede que, en determinados casos, la adición de un nivel adicional de reflexión o intencionalidad no cambie significativamente el comportamiento del mismo. Esto no sólo puede deberse a que cada metanivel añada muy poco al anterior, sino que también hay que contar con la limitada capacidad de los seres humanos para estas cosas. Hasta siete niveles, forzando mucho las cosas. Eso puede "medirse" incluso en las tramas de novelas y obras de teatros: las cadenas de suposiciones sobre las creencias de otros personajes suelen estar limitadas a 4, 5 o 6 niveles, y sólo en el caso de autores muy especiales.

    En la mayoría de los casos, sin embargo, la adición sucesiva de niveles de intencionalidad a un modelo no produce un modelo convergente. En The Purloined Letter, Poe (a través de Dupin) habla de un chico que podía ganar a un juego de manos analizando las intenciones del oponente. En la práctica, cada nivel de intencionalidad simplemente desplazaría la decisión al lado contrario.

    ¿Puede que el caso tratado en el post sea uno de esos casos en los que hay un punto fijo, o al menos, cierta convergencia?

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  5. Este es un clásico:

    http://ideas.repec.org/a/bla/jfinan/v44y1989i4p909-22.html

    Esto es más reciente:

    http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/downloadablepublications/CreditSpreads.pdf

    Según el primero, todos los bonos (incluso aquellos con peor calificación) son sensiblemente mejores de lo que indica su prima de riesgo. Es decir, en media ganas más con ellos que con los alemanes, p.e.

    Según el segundo, lo que indica la prima de riesgo es una probabilidad de impago hasta diez veces mayor que la real. Ofrecen algunas hipótesis de comportamiento de por qué es así.

    Así que ya sabéis. En media, ganaréis más con los peores bonos. A comprar todos bonos del tesoro.

    Si las agencias de rating ponen sus opiniones en forma de precio, esto todavía será peor para los bonos peor calificado. Como decía antes, permitirá la coordinación para abaratar unos bonos que luego se compran con grandes dividendos.

    Todo, claro está, si consiguen espantar a los suficientes compradores potenciales para que no compren esos bonos (harían subir el precio) y quedárselos unos pocos.

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  6. Freman:

    Planteas el problema de un juego con información asimétrica. Harsanyi recibió el Nobel por mostrar cómo pueden modelizarse y resolverse estos juegos.

    En resumen, viene a decir que esos metaniveles de razonamiento nunca son lo suficientemente complejos como para que no puedan modedelizarse como un juego bayesiano:

    http://todoloqueseaverdad.blogspot.com/2009/10/la-teoria-de-los-juegos-la-historia-mas_28.html

    El punto fijo que buscas es un equilibrio bayesiano, que no es más que el equilibrio de Nash en la modelización bayesiana del juego:

    http://todoloqueseaverdad.blogspot.com/2010/09/punto-fijo-2.html

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  7. Qué rabia no entender una palabra de economía, porque la entrada tiene pinta de ser espectacular. Esa impresión me llevo, por lo menos, de lo poco que creo haber pillado. Enhorabuena.

    En cuanto a la pregunta del comienzo, ojalá alguien sugiera alguna respuesta a la altura. Yo aporto dos, a cada cual más ramplona, con la única esperanza de que sirvan para ir abriendo juego:

    1. Respuesta many-worlds: las probabilidades son reales. En sesenta mundos de cada cien, el Madrid gana la Champions en la próxima década al menos una vez.

    2. Respuesta instrumentalista: la probabilidad son nuestros cálculos de la probabilidad. Así, decir que "el Madrid tiene un 60%... etc" equivale a decir que, después de someter los datos que consideramos relevantes a las operaciones que consideramos apropiadas para calcular la probabilidad del hecho en cuestión, hemos obtenido como resultado un 60%.

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  8. Sr. Condimento, infórmese mejor de lo que es una cédula hipotecaria y de qué riesgo tiene.
    A los demás: ya que el deporte nacional es criticar y no aportar os retaría a que dijerais que SOLUCIONES tenemos disponibles. ¿O es que el banco como es el diablo capitalista puede permitirse el lujo de que no le devuelvan el dinero que presta?. Si los departamentos de riegos de los bancos hubieran tenido mejores criterios de concesión de créditos otro gallo cantaría.

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  9. "os retaría a que dijerais que SOLUCIONES"

    Mesescurre una gilipollez. Sustituir las agencias de rating por un sistema de valoración online sobre la satisfacción del inversor respecto a sus operaciones de compra-venta de bonos. Y si resulta que ahora esas operaciones las hacen máquinas a velocidades de espanto y no hay nadie valorando, pues un programa que calcule la ganancia y la de por supuesto como criterio de valoración.

    Y respecto a la economía en general, son ya unos cuantos figuras, incluido algún Nobel, los que han propuesto la legalización de las drogas como una previsible catarata de ingresos para el Estado. Y de paso acabar con la guerra civil que hay en Mexico y se extiende ya a Guatemala y Honduras.

    P.D. Ejecución, te falta una opción. Un solo mundo. Una sola línea de sucesos, entre rítmicos y aleatorios, creación de destino. (Estatua de Colón, himno nacional, fundido en negro... carta de ajuste).

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  10. Sustituir las agencias de rating por un sistema de valoración online [...]

    ¡Democracia (popular), YA!

    Me parto. Un sistema como el de Eurovisión. Oye, podemos incluso reservarle un programa en la tele pública (total, la 2 no la ve nadie), para que la gente llame, opine y salude a sus familiares.

    (espero que no te pongas sensible, Masgüel: tú mismo has catalogado la idea como gilipollez; sólo te estoy dando la razón)

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  11. Agradabilísmo Freman, me refiero una valoración online por las partes en la operación de compra-venta. Como los créditos de confianza en ebay.

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  12. Ejecución, lo puesto entre paréntesis era un chiste muy malo.
    En tu mensaje anterior planteas dos opciones para el status ontológico de lo posible.
    1. Que no hay diferencia. Lo que en este mundo es posible, en otro es real y al final todas las posibilidades se actualizan.
    2. La probabilidad es un estado de nuestro conocimiento.

    Yo te planteaba una tercera: El evento aleatorio como catalizador de nuevas regularidades naturales en un proceso cosmogónico.

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  13. Masgüel:
    El evento aleatorio como catalizador de nuevas regularidades naturales en un proceso cosmogónico

    ¡¡¡La gallina!!!

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  14. Sobre el tema de las estadísticas, hace un tiempo escribí un pequeño cuento con el famoso trasfondo de las conversaciones entre Aquiles y la tortuga. Espero que a alguien le dé que pensar (lo tengo que poner en dos partes)... Saludos:

    Aquiles se encuentra con la tortuga en la calle.

    - Hola tortuga. ¿me dejas que te ponga un pequeño problema de estadística?
    - Dime Aquiles, espero que no sea muy difícil, vengo del médico y no me ha dado muy buenas noticias sobre mi hígado.
    - Vaya, espero que no sea grave.
    - No, no lo es, pero me ha prohibido que coma grasas industriales, con lo que me gustan las napolitanas de chocolate…
    - Me alegro. Te cuento entonces. En éste bolsillo tengo una moneda, si la tiro al aire una sola vez, ¿Cuál crees que es la probabilidad de que salga cara?
    - Hombre, esa es muy fácil, la probabilidad es del 50%.
    - Bien, comprobémoslo entonces

    Aquiles lanza la moneda al aire, con gran pericia, y al caer al suelo, sale cruz.

    - Bien – prosigue la tortuga -, eso solo ha sido un tiro, deberás tirar la moneda más veces para demostrar que tenía razón.
    - ¿Quieres que probemos otra vez? Venga dime qué probabilidad crees que hay ahora de que salga cara.
    - Pues del 50%

    Aquiles tira de nuevo la moneda, con tal acierto que vuelve a salir cruz, y mira circunspecto a la tortuga…

    - Vale, la probabilidad de que salieran dos cruces era del 25%, o sea que no es tan raro…

    De nuevo le hace la pregunta, con la misma respuesta, hace un tercer lanzamiento, y por tercera vez sale cruz. Lo mismo ocurre con el cuarto, el quinto, y el sexto lanzamientos. Al décimo lanzamiento en el que sale cruz, la tortuga para el juego…

    - Esto ya me parece demasiado raro, la probabilidad de que haya salido cruz 10 veces seguidas era de una entre mil. Creo que me estás haciendo trampa.
    - Trampa no, querida tortuga, lo único que ocurre es que mi moneda tiene dos cruces. Así pues, siempre saldrá cruz, por muchas veces que la tire. No hay otra.
    - ¡Ah!, ¿y eso no es trampa?
    - Por supuesto que no, tú has dado por supuesto que había una cara y una cruz, pero obviamente no era así.
    - Está claro que estaba equivocada…
    - Has sido osada e imprudente al aventurar una probabilidad sin conocer las circunstancias reales de mi moneda.
    - ¿me estás queriendo decir algo más, Aquiles…?
    - Así es, te veo rápida, Tortuga. Tienes un error de concepto en asuntos estadísticos, pero no te preocupes mucho porque lo tienen la inmensa mayoría de los mortales. Yo te preguntado la probabilidad de que saliera cara tirando la moneda al aire y me has contestado reiteradamente que el 50%, pero lo cierto es que era imposible que eso sucediera. La única posibilidad que tenías de darme una respuesta aproximada, aparte del puro azar, es lanzando previamente la moneda un número indeterminado de veces y establecer una probabilidad a partir de tus observaciones.
    - Tienes razón, pero no acabo de ver dónde está el error de concepto.
    - El error está en que cuando determinas una probabilidad, lo haces basada en una población de eventos previos y conocidos – que serían doscientos lanzamientos de moneda, por ejemplo - , pero nunca en un único evento – el lanzamiento de moneda único que yo te he planteado.
    - mmm, esto me está haciendo pensar…. el médico me acaba de prohibir comer grasas, me ha dicho que si lo hago, la probabilidad de que tenga problemas de hígado es de un 50%.
    - Pero eso no es posible, para que el médico pudiera hacer esa afirmación, deberías incrementar tu ingesta de grasas un número indeterminado de veces, y a partir de allí ver cuántas de ellas tienes un problema de hígado.
    - ¡No digas tonterías! Claro que eso no es posible, pero tienen experiencia y han hecho la prueba en una cantidad de personas lo suficientemente grande como para poder afirmar eso con bastantes garantías.
    ----SIGUE

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  15. - Pues el médico ha cometido el mismo error que tú. Te ha asignado una probabilidad a ti como individuo, cuando en realidad la probabilidad corresponde a una población de eventos. …….. Me creo que si 100 de sus pacientes comen grasas de esas habitualmente, cincuenta de ellos acabarán teniendo problemas de hígado, eso es una probabilidad, pero no te lo puede decir a ti. Volviendo al ejemplo de la moneda, el médico no sabe si tú tienes dos caras, o dos cruces, en definitiva, no conoce todas tus circunstancias.
    - Pues mira por dónde que eso es lo que me han enseñado en la escuela de joven, por eso precisamente hablamos de “probabilidad”.
    - Pues entonces no te culpo, los profesores mismos tienen ese error de concepto, ya te he dicho que la gran mayoría de los mortales lo tienen.
    - Claro, y tú como eres un semi-dios…
    - ¡Que va!, lo que pasa es que llevo tiempo dándole vueltas, había algo que no me cuadraba en esto de las estadísticas “populares”.
    - Qué quieres que te diga, no me acabas de convencer… ¿quiere decir que me puedo dedicar a comer grasas de pastelería industrial tranquilamente?
    - Lo que digo es que el médico no tiene ni idea de lo que ocurre en tu cuerpo. Es posible que por tu constitución genética nunca tengas problemas de hígado, a fin de cuentas, eres una tortuga, o tal vez al contrario, estés predestinada a tenerlos sin comer grasas industriales siquiera.
    - Ya, ¿entonces hago caso al doctor o no?
    - Por supuesto que sí, él es el médico y sabe del tema. Está claro que las grasas industriales dañan el hígado a la mayoría de las tortugas, ¿es que no lo sabías?
    - ….
    - Bueno, tortuga, me tengo que ir

    Aquiles sale apresuradamente y coge su carro de caballos, arrancado a toda velocidad. Apenas dando tiempo a la tortuga a gritarle, preocupada:

    - ¡Aquiles, ponte el cinturón! ¡Si no lo hace incrementas en un 47% tus probabilidades de morir en un accidente!
    - No ha entendido nada, la pobre – murmullaba Aquiles mientras se ponía el cinturón.

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  16. He oído muchas veces esa objeción, pero sigo sin saber exactamente cuál es la objeción. Se calculan las probabilidades según la información que se tiene. A medida que se afina la información, se afina la precisión de la probabilidad.

    Si yo sé que un 30% de las personas se mueren por la causa X, sin tener más información, no está mal asignar esa probabilidad. ¿Alguna idea mejor? Si luego sé que estoy en el grupo que tiene un 10%, pues eso que gano. Si luego me pegan un tiro y me quedan 10 minutos de vida, pasaré a formar parte de los que tienen 0% de probabilidades de morirme por causa X.

    ¿De qué me sirve el discurso de Aquiles?

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  17. Querida tortuga Ferreira:
    "A medida que se afina la información, se afina la precisión de la probabilidad". Tú lo has dicho, cuando hablamos de estadísticas, toda estimación lleva un error asociado, que a menudo es incluso más importante que el propio valor estimado. En los medios es rarísimo ver este valor, porque entre otras cosas es frecuenta que ni se sepa(para saberlo debemos tener un diseño experimental que nos permita averiguarlo). El problema yo creo que viene cuado recibimos información de este tipo que en realidad no dice NADA. Por eso, como respuesta a tu última pregunta, te hago otra pregunta: ¿de qué me sirven esas estadísticas?

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  18. Arriero:

    Esa información, como cualquier otra, puede usarse para tomar decisiones.

    Imagina que sabemos que el 50% de una población tiene un gen que le hace tener una probabilidad del 100% de morirse de una enfermedad X y que el otro 50% tiene una probabilidad del 0%. Hay solo una posibilidad.

    Una droga que te libra de esa enfermedad con total seguridad (si la tienes), pero que te puede matar por efectos secundarios el 10% de las veces (tanto si tenías el gen como si no.

    Si eres un individuo de esa población, ¿quieres tomar la droga? Por supuesto, querrás primero saber si tienes el gen o no. Pero si eso no es posible. ¿Qué haces? A todos los efectos tienes un 50% de probabilidad de padecer la enfermedad y morir, aunque Aquiles insista que no, que tienes un 100% o un 0% según el caso.

    La precisión de Aquiles no importa nada. El problema es tomar la droga o no en una situación de incertidumbre. Saber lo que desdeña Aquiles permite tomar una buena decisión y, con ella, la droga.

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  19. Has puesto un ejemplo muy facilón, la toma de decisiones no suele ser tan sencilla. Pero aun así, partiendo de tu ejemplo:
    - ¿Cómo se sabe que el gen está presente en la población en un 50%? Pues sin duda, porque se ha hecho un muestreo en ESA población.
    - ¿Cómo se sabe que la droga puede matar en un 10% de los casos? Bien lo han experimentado, no muy probable pero posible, bien han realizado observaciones sistemáticas, más probable, o bien lo han comprobado en animales, cosa también probable pero que daría un margen de error en la estimación muy considerable.
    Así, es muy probable que los datos de tu ejemplo estén apoyados por una estructura de observaciones, hipótesis, comprobaciones de éstas, etc…, es decir, estarán apoyados por el método científico. Tienes razón en que lo correcto es usar la información disponible para actuar de la forma más correcta posible. Aquiles tiene una mente científica y está de acuerdo en esto. Sus críticas van dirigidas a lo que él llama las estadísticas “populares”, aquellas que se manejan tan habitualmente en medios de comunicación, y que en realidad no son estadísticas sino manipulaciones de la realidad.
    Un ejemplo para mí paradigmático son las bazofia-estadísticas de tráfico, que regularmente nos sirve la DGT o el gobierno de turno. Ese tipo de estadísticas son esencialmente inútiles, e inducen a creer cosas que no son tales. Es la estadística, la ciencia, prostituida al servicio del pragmatismo, arrojadas para justificar acciones pasadas o futuras. Y ojo, pueda que la conclusión final sea (o parezca) correcta o lógica, pero el camino que nos ha llevado a ella ha sido construido a la medida, no de forma objetiva. Es por eso que Aquiles decide ponerse el cinturón, aunque a la vez murmure que la tortuga no ha entendido nada.
    Del mismo modo se pueden ver decenas de esas “estadísticas” usadas para justificar procedimientos o tratamientos médicos o pseudomédicos sin mucha base (insisto, no me refiero a los ambientes científicos), y que de nuevo se usan para justificar acciones pasadas o futuras.
    Otro ejemplo que creo que seguiría esta dirección, y por volver al redil, es la aserción "la probabilidad de que el Real Madrid gane la Liga de Campeones al menos una vez en los próximos diez años es del 60 %": es absurda como afirmación, pues no solo no es falsable, sino que no hay detrás un proceso experimental que nos permita hacer esa estimación. ¿Tal vez las observaciones de lo ocurrido en años anteriores?, pero estamos refiriéndonos a poblaciones diferentes (el equipo no es el mismo, la competencia ha mejorado, la situación económica es muy diferente, la motivación es distinta…), con lo que estaríamos haciendo una extrapolación sin mucha base. De nuevo, estamos intentar decir algo, sin decir nada en realidad.
    Vamos, no sé si ha aclarado algo o lo he liado más. Un saludo de todos modos.

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  20. En el mejor de los casos, las probabilidades se han establecido como señalas, pero no tiene por qué ser así.

    Desde el momento en que cada observación (de cualquier cosa) se hace en un momento o en un lugar diferente, es imposible mantener todo constante y no tendremos, estrictamente, nunca una repetición de ningún evento.

    A partir de ahí, lo mismo que postulamos que el momento o el lugar no influye para una repetición (por seguir con el frecuencialismo) postulamos la similitud de poblaciones o la irrelevancia de algún detalle.

    Estrictamente hablando, la probabilidad solo se define rigurosamente en el modelo formal. En la realidad podemos ver si las predicciones con ese modelo son o no acertadas.

    ¿Podemos ver si es acertada la predicción de que el Real Madrid ganará la liga con una probabilidad del 50%?

    No y sí.

    No, porque tanto si gana como si no, es compatible con la predicción, y no queremos no falsables.

    Sí, porque si la predicción viene tras un modelo que hace otras predicciones, podemos tener datos suficientes para hacer una inferencia estadística en toda regla. Como siempre, solo con grados de confianza.

    Si el modelo hace predicciones para las probabilidades de ganar de varios equipos en varios años y en varias ligas, aunque cada una de las realizaciones de esas predicciones sea un evento único, es posible establecer estadísticamente el buen o mal ajuste del modelo.

    Si alguien está interesado en las técnicas estadísticas que se usarían, son los llamados Datos de Panel.

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  21. jajaja que comico la comparacion de napoleon con el real madrid jeje... pero tienen mucho sentido tus preguntas :)

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